Download Ebook Finanzmathematik in diskreter Zeit (Masterclass)
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Finanzmathematik in diskreter Zeit (Masterclass)
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Buchrückseite Dieses Lehrbuch bietet eine leicht verständliche Einführung in die moderne Finanzmathematik und erläutert grundlegende mathematische Konzepte der Optionsbewertung, der Portfolio-Optimierung und des Risikomanagements. Hierzu gehören die Preisbestimmung durch Arbitrageüberlegungen, die Preisbestimmung von amerikanischen Optionen über die Lösung optimaler Stopp-Probleme, die Bestimmung von optimalen Konsum- und Investitionsstrategien und Erwartungswert-Varianz Portfolios. Aktuelle Konzepte der Risikomessung wie Value at Risk und Expected Shortfall werden ebenso vorgestellt.Grundlagen in Stochastik und Optimierung reichen für das Verständnis der Inhalte aus, und zahlreiche Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungen sowie drei Anhänge erleichtern das Selbststudium. Die Autoren Prof. Dr. Nicole Bäuerle, Institut für Stochastik, Karlsruher Institut für TechnologieProf. Dr. Ulrich Rieder, Institut für Optimierung und Operations Research, Universität Ulm Über den Autor und weitere Mitwirkende Prof. Dr. Nicole Bäuerle, Institut für Stochastik, Karlsruher Institut für Technologie Prof. Dr. Ulrich Rieder, Institut für Optimierung und Operations Research, Universität UlmTaschenbuch=252 Seiten. Verlag=Springer Spektrum; Auflage: 1. Aufl. 2017 (27. Februar 2017). Sprache=Deutsch. ISBN-10=3662535300. ISBN-13=978-3662535301. Größe und/oder Gewicht=16,8 x 1,4 x 24 cm. Durchschnittliche Kundenbewertung=Schreiben Sie die erste Bewertung. Amazon Bestseller-RangDiskrete MathematikBetriebsstatistikWirtschaftsmathematik=Nr. 916.918 in Bücher (Siehe Top 100 in Bücher) .zg_hrsr { margin: 0; padding: 0; list-style-type: none; } .zg_hrsr_item { margin: 0 0 0 10px; } .zg_hrsr_rank { display: inline-block; width: 80px; text-align: right; } Nr. 95 in Bücher > Fachbücher > Informatik > Mathematik > Nr. 174 in Bücher > Fachbücher > Wirtschaft > Betriebswirtschaft > Nr. 193 in Bücher > Fachbücher > Wirtschaft >.
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